FAQ
나만의 전략 만들기 — 팩터로 종목을 정렬해 포트폴리오 전략을 설계하고 IS/OOS로 검증
나만의 전략 만들기는 유니버스(코스피200 등)와 업종 포함·제외, 재무·기술·모멘텀 팩터, 리밸런싱 주기, 손절·익절 같은 운용 규칙을 직접 골라 포트폴리오 전략을 설계하고, 구간을 나눠(IS/OOS) 검증까지 해보는 도구입니다. 상단에 전략 빌더·내 전략목록·사용법 3개 탭이 있습니다.
설계할 수 있는 것
유니버스와 업종 포함·제외, 최소 시가총액·거래대금, 키워드로 테마 종목 묶기, 가치·퀄리티·성장·모멘텀·기술적 팩터를 체크해 정렬 기준으로 쓰기, 편입 종목 수·비중 방법·리밸런싱 주기(월/분기/연), 마켓타이밍, 손절·익절·트레일링스톱·최대보유일을 설정할 수 있습니다. 고급 모드에서는 수식을 직접 입력할 수도 있습니다.
실행하면 어디서 결과를 보나요
실행 결과는 이 화면이 아니라 공용 분석 화면(퀀트스타트 분석)으로 이동해 표시됩니다. 수익률·MDD·승률과 함께 구간을 나눠 검증한 IS/OOS 결과가 같이 나옵니다. 마음에 들면 전략랭킹에 등록하거나 내 전략목록에 저장해 다시 불러올 수 있습니다.
청산 규칙이 항상 수익을 높이는 건 아닙니다
실측 결과, 손절·익절·트레일링스톱 같은 청산 규칙을 추가하면 대체로 수익률이 낮아지는 것으로 측정됐습니다(예: 규칙 없음 +17.7% → 손절10%/익절40% 적용 +1.7%). 이 화면이 보여주는 것은 "수익 개선"이 아니라 "낙폭을 줄이는 대신 수익을 내주는 트레이드오프"에 가깝습니다. 화면에도 같은 경고가 표시됩니다.
자주 묻는 질문
- 조건검색으로 종목을 고정해 놓고 백테스트하는 건가요?
- 아닙니다. 사전필터는 매 리밸런싱 시점마다 그 시점 데이터로 다시 평가됩니다(미래 정보를 미리 보지 않는 방식). 고정된 종목 리스트로 계산하면 미래참조 편향이 생기기 때문에 이 방식은 쓰지 않습니다.
- 손절·익절을 추가하면 무조건 더 안전해지나요?
- 낙폭(MDD)은 대체로 줄어들지만 그 대가로 수익률도 함께 낮아지는 경우가 많습니다. "안전해진다"보다는 "수익과 안정성을 맞바꾼다"에 가깝습니다.
- 실행하려면 로그인해야 하나요?
- 네. 팩터 목록 조회는 로그인 없이 가능하지만, 스크린 미리보기·백테스트 실행은 로그인이 필요합니다.
- 기간이 짧으면 결과를 믿어도 되나요?
- 짧은 기간은 구간 분할(IS/OOS) 자체가 생략되고 표본도 적어 결과가 운에 좌우될 수 있다는 안내가 화면에 표시됩니다. 되도록 긴 기간으로 확인해 보세요.
이어서 볼 자료
※ 본 화면의 수치는 과거 데이터를 집계한 시뮬레이션 결과이며, 특정 금융상품의 매매를 권유하거나 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.