자산배분 프리셋 백테스트

자산군 자체가 규칙에 포함된 전략들입니다. 60/40·올웨더처럼 비중이 고정돼 국내에서 연금 포트폴리오로도 흔히 쓰이는 프리셋과, BAA·GTAA·GEM·VAA·DAA·HAA처럼 시장 상태에 따라 공격·방어 자산을 오가는 동적 자산배분 전략을 모아 뒀습니다. 이 전략들은 **자산군이 규칙의 일부**라, 순위 화면에서 고른 후보 풀을 쓰지 않습니다 — 국내 ETF를 골라 둬도 미국 자산으로 도는 것이 정상입니다. 미국 ETF 가격은 1990년부터(상장이 늦은 종목은 상장일부터), 국내 ETF는 2010년부터 들어 있습니다. 수익률은 분배금을 재투자한 기준이며 세금·거래비용은 반영되지 않습니다.

자주 묻는 질문

왜 국내 ETF를 골랐는데 미국 자산으로 도나요?

이 탭의 전략들은 자산군 자체가 규칙에 포함돼 있어 후보 풀을 쓰지 않습니다. 국내 자산으로 구성하려면 포트폴리오 백테스트에서 직접 티커와 비중을 넣는 쪽이 맞습니다.

60/40과 올웨더 중 어느 쪽이 나은가요?

구간에 따라 순서가 바뀝니다. 금리가 내려가는 구간에서는 채권 비중이 큰 쪽이 유리하고, 물가가 오르는 구간에서는 불리합니다. 그래서 전체 기간 수익률 하나로 비교하지 말고 하락 구간과 최대낙폭을 함께 보는 편이 안전합니다.

규칙 기반 전략의 신호를 직접 확인할 수 있나요?

결과 화면에서 각 전환 시점과 그때 담긴 자산을 볼 수 있고, 전략 설명에 판단 규칙이 단계별로 표시됩니다.

다른 ETF 도구

• 포트폴리오 백테스트국내·미국 ETF 백테스트를 무료로 — 티커와 비중을 직접 넣어 과거 성과를 확인하고, 포트폴리오 시뮬레이터처럼 최대 5개를 같은 기간·같은 리밸런싱 조건으로 비교합니다
• 종목 순위미국 ETF 순위·국내 ETF 순위와 수익률을 한 번에 계산 — ETF 약 1,300종목을 1개월·3개월·연평균·누적 수익률과 최대하락률, 분배금수익률로 정렬해 비교합니다
• 전략 비교모멘텀·듀얼모멘텀·저변동성 등 알고리즘 전략을 ETF 후보 풀에 적용해, 종목이 기간마다 교체되는 방식의 과거 성과를 비교합니다
• 배당 전략배당 ETF 순위를 한눈에 — 미국주식·미국ETF·한국주식·한국ETF 중 한 시장에서 배당수익률(TTM) 상위 종목을 추려 과거 성과를 확인합니다
• 분배금 캘린더국내·미국 ETF의 다음 분배락일을 달력에서 확인합니다
• 포트 생성매달 분배하는 국내·미국 ETF 중에서 분배 시기와 분배율 기준으로 구성을 만들어 봅니다

이어서 볼 자료

• 전략 가이드 — 모멘텀·팩터·평균회귀 등 전략별 개념과 검증 방법을 정리한 문서 모음
• 퀀트 시작하기 — 국내 주식 전략을 고르고 바로 검증해 보는 입문 화면
• 종목 목록 — 개별 종목의 가격·재무·전략 성과를 모아 보는 화면
• 마켓 스크리너 — 조건을 걸어 종목을 걸러 내는 화면

※ 본 화면의 수치는 과거 데이터를 집계한 시뮬레이션 결과이며, 특정 금융상품의 매매를 권유하거나 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.